Финансовая сфера

Банковское обозрение


  • Определение цены кредитов, ориентированное на риск-доход
14.08.2012 Аналитика

Определение цены кредитов, ориентированное на риск-доход

В настоящее время между российскими банками ведется бесконечная дискуссия о том, как организовать надлежащий порядок определения цен кредитов и как с учетом риска измерять получаемую ими от такой сделки доходность. В статье рассматривается вопрос, почему для определения цены рисков концентрации необходима надлежащая модель портфеля кредитных рисков



Согласно новым принимаемым положениям Базеля II, для оценки кредитоспособности потенциального дебитора банки должны будут ввести стандартные методы, основанные, главным образом, на статистике. Решения о предоставлении кредита, относительно его условий и акцепта необходимо принимать на основании такого анализа. Определенная возможность дефолта является одним из существенных компонентов в выявлении ожидаемого убытка, цена которого должна быть полностью определена в условиях кредитного договора. В целях покрытия убытков, превышающих ожидаемый убыток, также должен быть учтен так называемый неожидаемый убыток.
Модель кредитного портфеля отражает структуру зависимости между разными дебиторами и учитывает риск потенциальных убытков, вытекающий из предыдущих сделок
Сейчас существуют два пути калибровки неожидаемого убытка и экономического риска. Первый подход определяется линией регуляционной формулы, рассчитывающей взвешенные по риску активы в Базеле II. Однако данная формула допускает, что соответствующий портфель банка является гранулярным, то есть доля одной позиции в портфеле относительно общего риска потенциальных убытков почти равна нулю. Это, естественно, в высшей степени нереально в существующих условиях и с учетом особой структуры российских кредитных портфелей. Здесь мы наблюдаем значительный кластер риска потенциальных убытков в отношении одного и того же отдельного дебитора или одной и той же высокоуровневой группы и взаимозависимостей между компаниями....






Новости Новости Релизы
Сейчас на главной

ПЕРЕЙТИ НА ГЛАВНУЮ