Банковское обозрение

Финансовая сфера


05.12.2011 Аналитика
Стресс-тестирование

ЦБ РФ с 2003 года на регулярной основе проводит стресс-тесты. Во время кризиса 2008 года они проводились ежемесячно, после стабилизации ситуации — раз в полгода. Банкам необходимо знать, каким именно образом регулятор осуществляет эту процедуру — тем более что на финансовых рынках вновь неспокойно

 

 

Статья находится в закрытом доступе. Вы можете оформить подписку на журнал.


Татьяна Малахова
главный экономист департамента банковского регулирования и надзора
ЦБ РФ


Стресс-тестирование, в понимании Банка России, это оценка потенциального воздействия на финансовое состояние кредитной организации, ряд заданных изменений факторов риска, которые соответствуют исключительным, но вероятным событиям. Здесь я бы выделила слово «вероятные» — потому что исключительность событий должна все-таки определяться вероятностью. То есть мы не должны рассматривать абсолютно невероятные, нереальные события. Они должны быть исключительными, шоковыми, но в то же время мы должны понимать, что они реальны и могут произойти в действительности.
Стресс-тестирование особенно актуально, когда рынки находятся в каких-то нестабильных условиях. И как раз сейчас условия на финансовых рынках именно такие.
Есть два основных подхода, которые используются на уровне надзорного органа. Это подходы top-down и bottom-up. Банк России применяет в своей деятельности оба этих подхода. Более регулярный и традиционный — это подход top-down, который я опишу подробнее.
Что он собой представляет. Есть какой-то сценарий или несколько сценариев, которые разрабатывает надзорный орган, и есть определенная методология расчета. Центральный банк проводит расчеты самостоятельно, используя отчетность, которую представляют банки. То есть данные агрегируются на основании этой отчетности, после чего проводится анализ ситуации как на уровне всего сектора, так и на уровне каждой кредитной организации в отдельности.
Стресс-тестирования Банк России начал проводить с 2003 года. С 2006 года мы проводили...




Присоединяйся к нам в телеграмм