— Валерий, финансовая отрасль шаг за шагом примеряет на себя датацентричный подход к регулированию. Стоит ли в связи с этим банкам ожидать серьезных технологических перемен?

— Думаю, что радикальных реформ ждать не стоит. Еще несколько лет назад регулятор анонсировал постепенный переход банков от формацентричного подхода к датацентричному. И сейчас мы наблюдаем плавное, без резких скачков, движение в сторону сбора информации от кредитных организаций на основе единой модели данных.

В отличие от истории с XBRL в некредитных финансовых организациях (НФО), когда внедрялось все и сразу, в банках разработка единой референсной модели ведется по предметным областям. Первый важный шаг в этом направлении — таблица исходных данных (ТИД) «Ссуды».

Финальная версия ТИД ожидается в ноябре 2023 года, но совместная работа над ней Банка России и кредитных организаций ведется уже несколько месяцев. Поэтому информация поступает, и уже очевидно, что применение ТИД не приведет к технологической революции. В этой области перемены тоже будут происходить постепенно. Тем более что решение об использовании ТИД каждый банк принимает добровольно.

Валерий Чаусов, генеральный директор «Интерсофт Лаб». Фото: «Интерсофт Лаб»

— Так к каким технологическим новшествам готовиться банкам в ближайшее время?

— Давайте оттолкнемся от целей. Датацентичный подход — это когда регулятор получает от банков не данные по формам отчетности, а поток первичных данных, согласно референсной модели. ТИД в самом простом понимании — это описание части модели, которая консолидирует атрибутный состав для определенной области деятельности банка.

Предполагается, что на данном этапе вместе с ТИД банки будут получать описание проверок качества данных и алгоритмов расчета показателей для форм отчетности, которые опираются на ТИД. Такой набор информации по своей сути соответствует техническому заданию на автоматизацию пакета отчетных форм. Причем в нем уже проведена оптимизационная работа: исключено дублирование расчетов и показателей, а состав данных ТИД покрывает подготовку всех заданных форм.

Таким образом, внедрение датацентричного подхода начинается с наведения порядка в данных. Проще говоря, после получения ТИД банк должен провести инвентаризацию данных, чтобы понять, какие из них и откуда (из каких источников) надо получать, чтобы соответствовать ей. И эта задача будет возникать при любом изменении регуляторных требований или модернизации учетных систем банка. Поэтому целесообразно наладить мониторинг данных и контроль их соответствия сначала ТИД, а в перспективе — полной референсной модели данных.

Для этого необходимо специализированное ПО. Можно использовать автономные системы управления данными, так называемые Data Governance (сокращенно — DG). Они служат исключительно для описания данных. Такой функционал также может быть частью платформы для создания хранилища данных и подготовки отчетности на его основе. На мой взгляд, второй подход в большей степени оправдан.

— Почему?

— Как минимум он исключает дублирование функций описания данных, сначала в системе управления данными, а потом в системе подготовки отчетности. Хотя DG как рабочее место директора по данным, безусловно, имеет свою ценность. Но если смотреть на задачу мониторинга и контроля данных в контексте подготовки регуляторной отчетности, то хранилище данных гораздо больше готово к ее решению.

Во-первых, оно опирается на модель данных. Достаточно настроить эту модель, согласно ТИД, чтобы автоматически контролировать достаточность данных, которые собираются в хранилище в регуляторных целях. Благодаря системе управления метаданными все загруженные данные могут быть описаны в тех терминах, которыми оперируют методические рекомендации регулятора и ТИД.

Во-вторых, в хранилище встроены проверки данных. Они выполняются при загрузке данных и после нее. Если обеспечить соответствие процедур в хранилище требованиям к проверкам для ТИД, можно установить автоматический контроль качества данных.

Наконец, хранилище оснащено инструментами обогащения данных. Они помогают автоматически сгенерировать в хранилище часть недостающих данных, если удается отыскать алгоритмы их создания. Это, конечно, не панацея, но в отдельных случаях может оказаться очень полезным.

Вообще, в зрелых платформах хранилищ данных накоплено много ценного, в том числе для решения регуляторных задач. Например, в хранилище «Контур» фиксируется история изменения всех данных и правил их обработки во времени и сохраняется «аудиторский след». Это тоже важное для регуляторных целей свойство хранилища данных.

— А почему не поручить мониторинг и контроль данных АБС?

— Отчасти эту задачу можно решать и в основной банковской системе. Однако вряд ли найдутся кредитные организации, в которых все данные, необходимые для регуляторных целей, хранятся в одной только АБС. Практически всегда в банках больше одного источника данных, а хранилище, как известно, — инструмент для консолидации.

Конечно, в учетные модули встроены контроли при вводе данных, но они решают очень узкую задачу. Этих проверок хватает, чтобы заполнить договор или как-то иначе оформить услугу, но для корректной подготовки всей банковской отчетности их недостаточно. Самый очевидный пример: в АБС не выполняется сверка данных бухгалтерского и оперативного учета.

Теоретически, можно расширить состав проверок в АБС, но это, скорее всего, негативно отразится на ее производительности и увеличит время обслуживания клиентов. Одним словом, каждая IT-система должна решать свои задачи: АБС обрабатывать — транзакции и выполнять несложные запросы, а хранилище — готовить качественные данные для отчетности.

— Почему же тогда хранилища данных до сих пор не стали главным инструментом для подготовки обязательной отчетности?

— Первая причина — целесообразность. Хранилище — идеальная платформа для подготовки отчетов, которые требуют консолидации данных из разных учетных систем, хранения истории их изменения и ресурсоемких вычислений. Но нет особого смысла переводить в хранилище выпуск оперативных отчетов по данным главной книги. Это оправдано, только если АБС банка не поддерживает централизованную работу.

Вторая причина — использование банками иностранных платформ для хранилищ данных. Атрибутный состав западных моделей не позволял применять их для регуляторных целей, поэтому в основном из таких хранилищ готовили внутреннюю отчетность.

Третья, и главная, причина — наследие прошлого. В каждом банке годами под влиянием разных факторов складывалось уникальное распределение форм между АБС, электронными таблицами и хранилищем данных. Эффективность у таких конфигураций разная, но процессы налажены. Смена привычной технологии — это всегда болезненно, а построение хранилища данных и перенос в него подготовки сложных форм — еще и трудоемко и затратно. Поэтому решения об открытии проектов автоматизации регуляторной отчетности на базе хранилищ данных принимаются долго и трудно.

И все же когда-то критическая масса достигается. Возможно, сейчас тот самый переломный момент, когда параллельно с переводом наработанных банками решений на отечественные программные компоненты стоит изменить сложившийся уклад в подготовке регуляторной отчетности и сразу выбрать архитектуру на базе хранилища данных, чтобы поддержать датацентричный подход. Начать можно с поддержки первой ТИД «Ссуды» и автоматизации пакета форм на ее основе.

В целом, убежден, что за хранилищами — будущее автоматизированного сбора данных для надзорных целей.

— Насколько хранилище данных «Контур» готово к автоматизации отчетности на базе ТИД?

— Совершенно готово. Дело в том, что предложенный Банком России подход с использованием ТИД полностью соответствует идеологии автоматизации отчетности на платформе «Контур». Проектный опыт привел нас к необходимости объединять детальные данные по предметным областям, чтобы выпускать на их основе «родственную» отчетность.

Тиражная витрина данных «Кредитный портфель» для хранилища «Контур» — готовый рабочий прототип ТИД «Ссуды». На ее основе уже сегодня в банках готовятся формы 0409115, 0409303, 0409310, 0409316 и выгрузка данных для Бюро кредитных историй. Поэтому для нас это понятная тема и уже реализованный и проверенный в деле функционал.

Мы ждем только финальных требований к ТИД, чтобы гарантировать полное соответствие им атрибутного состава нашей витрины, проверок качества данных и расчетных алгоритмов. Добавлю, что финансовая модель хранилища данных «Контур» полностью соответствует мартовским методическим рекомендациям Банка России 5-МР, поэтому серьезных изменений нашего решения в ноябре мы не предполагаем.