Форум пройдет в интерактивном формате «живой лаборатории решений». Помимо выступлений экспертов программа предусматривает прикладные форматы для неформального обмена опытом: обсуждение практических кейсов, голосования, медиа-бриджи и круглые столы со спикерами, на которых участники смогут сопоставить подходы к управлению рисками.

Ключевые темы и дискуссионные треки:

• На панельной дискуссии «Макропруденциальный контур: лимиты, надбавки, ПДН и их влияние на кредитный конвейер» участники обсудят изменения в структуре выдач после включения ипотеки и автокредитов в периметр макропруденциальных лимитов.
• Сессия «Количественный риск-менеджмент: процентный риск, портфель, валидация PD/LGD» будет посвящена методам оценки и хеджирования рисков, доступным в том числе банкам за пределами топ-5.
• В рамках сессии «Операционные риски: инцидент есть, риска нет» участники обсудят ведение базы событий, управление риск-аппетитом, установление лимитов потерь для групп компаний и замену ИТ-вендоров без нарушения непрерывности процессов.
• На сессии «Архитектура риск-контура с использованием ИИ» спикеры рассмотрят устройство риск-контура с элементами искусственного интеллекта, функции риск-менеджера в новой архитектуре, применение ИИ-агентов и управление рисками генеративных моделей.
• Заключительная дискуссия «Машинное обучение и генеративные модели в риск-менеджменте» будет посвящена применению LLM для обогащения предиктивных моделей и извлечения признаков из неструктурированных данных.

Сайт и программа форума

Источник: ИД «Регламент»