Хранилище рисков или специальное ПО?

На развитых рынках существует программное сопровождение практически для всех видов рисков. Наиболее качественно и в мире, и в России проработаны компоненты систем, отвечающие за кредитные и рыночные риски, а также за риски ликвидности.

«Различные виды рисков завязаны на различные источники информации. В частности, управление валютными (рыночными) рисками завязано на источники данных по котировкам, курсам валют, и системы для управления такими видами рисков базируются на источниках, собирающих биржевую информацию», — отмечает директор департамента аналитических систем компании R-Style SoftLab Юлий Гольдберг.

При управлении рисками ликвидности требуются менее доступные источники данных — информация обо всех активных и пассивных операциях, как текущих, так и планируемых. Нормально управлять долгосрочной ликвидностью можно, только используя собственное хранилище данных, в котором собирается информация по всем активным и пассивным операциям кредитного учреждения. Это уже новая для организации и отнюдь не самая простая во внедрении технология.

Операционные риски — яркий пример сложности получения информации, необходимой для управления ими. По методологии, рекомендуемой Базелем II, банку необходимо собирать архив реализованных операционных рисков не менее чем за пять лет. «Чем позже банк приступает к внедрению соответствующей системы и чем позднее начнет собирать информацию, тем позже сможет реально управлять операционными рисками. Вообще для комплексной системы управления рисками хранилище данных — самый универсальный инструмент, и именно хранилище данных прямо рекомендуется Базелем II как стержневой компонент системы управления рисками» — таково мнение Юлия Гольдберга (R-Style SoftLab).

Однако директор SAP для стран СНГ по решениям для финансовых институтов Оксана Глущенко придерживается несколько иных взглядов: «Необходимо определить, что именно мы называем «управлением рисками». Зачастую под управлением понимается некоторая аналитическая система, позволяющая оценить, допустим, активы и пассивы в разрезе инструментов по остаточным срокам или рассчитать долю необеспеченных кредитов. Если говорить о таких задачах, то их решение под силу хранилищу данных. Однако, если мы говорим о полнофункциональной системе управления рисками, то средств хранилища здесь явно недостаточно. Современные методики управления рисками предусматривают сценарное моделирование различных аспектов, например, для анализа будущей ликвидности и кэшфлоу используется механизм ввода и оценки различных вариантов плановых сделок. Это задача специализированного программного обеспечения».

Основную поддержку риск-менеджменту должны представлять системы Business Intelligence; но вправе ли мы говорить о том, что любая BI-система является программным обеспечением для управления риском любой природы? В общем случае — нет, уверен старший партнер Info Industries Group Глеб Дьяконов. Существуют в большей или меньшей степени «специализированные» информационные системы (например SAS Banking Intelligence Solutions), но назвать их системами риск-менеджмента можно с определенной натяжкой — их область применения, как правило, несколько шире.

В данной сфере необходимо использовать как специализированное программное обеспечение (при применении Advanced Measurement Approach без него просто не обойтись), так и технологии Business Intelligence (может быть, как часть того же самого специализированного ПО). И если первое необходимо для подготовки и очистки исходных данных, то второе — при принятии решений. При этом «очистка» данных, позволяющая надеяться, что на выходе мы будем иметь дело с не просто новым, но истинным знанием — является фундаментальной и не имеющей однозначного решения проблемой.

Вообще говоря, ни один программный продукт по риск-менеджменту не может быть создан вне теснейшего взаимодействия банка и софтовой компании. При создании ПО для оценки тех или иных рисков не может существовать единого и универсального алгоритма решения проблемы. Для IT-компании невозможно придумать самостоятельно нечто, что впоследствии было бы востребовано банкирами. Так что, вовлеченность банка в процесс создания ПО для обслуживания риск-менеджмента — условие жизнеспособности конечного решения. Об этом свидетельствует и мировая практика: наиболее известные программные продукты в области риск-менеджмента носят авторство мировых банковских гигантов — JP Morgan («Horizon») и Deutsche Bank («Ortos»).

Базель II требует программной поддержки сквозных бизнес-процессов

Собеседники «БО» солидарны в оценке значимости Базеля II с точки зрения выработки единой методологии оценки рисков и ее внедрения в повседневную деятельность российского банка. Юлий Гольдберг (R-Style SoftLab) оценивает Базель II как значительный прорыв в разработке комплексной методологии управления рисками для финансового сектора и — самое главное — в установлении практики тотального пользования этой методологией в кредитных учреждениях. Базель II призван повысить эффективность управления рисками и позволит сделать банковскую систему более устойчивой. Другое дело, что есть несколько «но», которые накладывают на сферу эффективного применения Базеля II несколько ограничений. В частности то, что наиболее хорошо стандарты Базеля II будут работать только в крупных учреждениях с развитой службой риск-менеджмента и возможностью адаптации стандартных методологий к условиям конкретного бизнеса. Кроме того, рекомендации Базеля II недостаточно детализированы и не учитывают особенностей отдельных стран, в частности России. И внедрение Базеля II очень тесно завязано на надзорный орган страны — у нас от позиции Банка России будет в значительной степени зависеть, станет ли внедрение Базеля II шагом в сторону укрепления банковской системы или просто еще одним камнем на банковской шее.

Глеб Дьяконов (Info Industries Group) говорит по этому поводу, что к нашей банковской системе Базель II применим с определенными оговорками и ограничениями, не стоит пытаться внедрить его буквально в отдельно взятом банке. Оксана Глущенко интересным аспектом Базеля II считает то, что новые нормативные требования напрямую относятся и к организационной культуре. Оценке подлежат подходы к управлению рисками, способы организации внутреннего контроля. В этом смысле программное обеспечение должно обеспечивать поддержку сквозных бизнес-процессов, что позволяет в конечном итоге снизить затраты на контроль и аудит.

Новый рынок для российских разработчиков

Если говорить об общих тенденциях развития отечественного рынка ПО для риск-менеджмента, то главная из них состоит в том, что началось внедрение комплексных информационных систем риск-менеджмента и постепенный переход от «лоскутной» автоматизации отдельных направлений управления рисками и Excel к профессиональным программным продуктам, базирующимся на платформе корпоративных хранилищ данных.

Существует, конечно, и национальная специфика развития рынка. Российские разработчики-поставщики решений для оценки финансовых рисков активно развивают свой собственный инструментарий, позволяющий управлять различными видами рисков. Западные разработчики (SAS, AIM SW, Oracle и пр.) также представляют свои решения для этой сферы банковской деятельности. И в этой конкуренции победа далеко не всегда остается за транснациональным «крупняком».

«Уже сейчас можно видеть, что в неадаптированном виде иностранные системы плохо подходят российским банкам и предприятиям. Например, модель кредитного скоринга, которая работает, скажем, в Люксембурге, вряд ли будет работать столь же эффективно в российском банке, поэтому и появляются различные методологии макроскоринга, учитывающие больше макроэкономические особенности российских регионов, а не статистику невозвратов, накопленную в ходе работы кредитного учреждения. Ведь в каждом регионе свои экономические условия и существенная разница в темпах развития», — говорит Юлий Гольдберг (R-Style SoftLab).

«Один из наших партнеров-консультантов предлагает целых восемь различных моделей оценки платежеспособности заемщиков, каждая из которых наилучшим образом работает на своем кластере регионов, которые они выделили в России, — для того, чтобы в каждом отдельном регионе более точно оценивать риски» — продолжает эксперт.

В силу невозможности использовать готовые западные решения дальнейшее развитие разработки соответствующего ПО в России лежит в плоскости выстраивания устойчивых связей между банкирами и IT-компаниями (плюс, конечно, существенная разница в цене). С одной стороны есть заказчики, испытывающую потребность в такого рода продуктах и готовые выделять достаточные бюджеты, с другой — существует значительное количество игроков на рынке, способных формирующиеся потребности удовлетворять.

Отечественные банкиры уже начали при ведении своего бизнеса использовать созданное специально под их нужды ПО — и с их непосредственным участием — для оценки рисков. По заказу одного из крупнейших банков страны уже создана отечественными разработчиками система управления операционными рисками. Система позволяет автоматизировать процессы сбора и консолидации данных, отражающих состояние операционного риска; разработать программу по их предотвращению и минимизации, а также оперативно контролировать ее выполнение. Правда, следует понимать, что без укоренения «культуры риска» на всех управленческих уровнях ни один самый совершенный программный инструмент не будет эффективен.

Но в целом автоматизация в сфере управления операционным риском в России находится пока в зачаточном состоянии. Банки, которые самостоятельно разработали или внедрили «готовые» решения для автоматизации управления операционным риском, можно пересчитать по пальцам одной руки. Многие банки достаточно формально относятся к оценке рисков, делая акцент лишь на отчетных показателях, контролируемых Банком России. Современные инструменты риск-менеджмента обладают значительно более широкими возможностями. Этим объясняется то, что некоторые российские банки самостоятельно разрабатывают индикаторы оценки рисков. Очевидно, банкам потребуется некоторое время для того, чтобы понять необходимость использования стандартного программного обеспечения и многократно апробированных методик оценки рисковой составляющей бизнеса.

Затраты банка — от полумиллиона долларов

Оценка емкости рынка в целом и отдельных программных продуктов по риск-менеджменту весьма затруднительна и условна. Тому есть несколько причин — размытость изначальной дефиниции «ПО риск-менеджмента»; отсутствие поточного производства; чрезвычайно гибкая ценовая политика производителей и т.д. Например, в случае с «Ortos» можно говорить лишь о нижней ценовой планке, составляющей сумму в полмиллиона долларов.

Если в качестве одного из средств управления рисками рассматриваются аналитические системы, например, на основе хранилища данных, то в этом случае объем затрат не очень значительно отличается от проекта по внедрению управленческой информационной системы (MIS). «Для того же, чтобы обеспечить не только анализ, но и полноценное управление рисками, необходимо рассматривать комплексную систему, включающую в себя компоненты для управления прибыльностью, управления лимитами, активами и пассивами, управления рыночными рисками, инструментарий раскрытия информации в соответствии с требованиями Basel II. В данном случае стоимость только лицензионной составляющей может достигать 500 тыс. долларов и более», — заключает Оксана Глущенко.

По приблизительным оценкам эксперта, емкость рынка может составлять 20 млн долларов. С приближением требований российских регуляторов к международным нормативам емкость данного сегмента может существенно увеличиться.

Новости информационных технологий в банках

16 ноября 2005 года в Москве на ММВБ прошел семинар EGAR Technology «Организация бизнеса кредитования: физлица, малый и средний бизнес. Технологии front-to-back, скоринг, кредитные риски». Журнал «Банковское обозрение» выступил информационным партнером EGAR Technology по проведению семинара.

Тема организации кредитного бизнеса привлекла внимание около 150 представителей банков и финансовых компаний России. Cпециалисты и клиенты EGAR Technology, известные эксперты рынка акцентировали внимание участников семинара на возрастании роли технологической платформы и аналитического инструментария для обеспечения конкурентоспособности бизнеса. Высокой информативностью отличался доклад EGAR Technology по организации бизнес-процессов кредитования физических лиц и скорингу в рамках решения EGAR Technology. Значительный интерес вызвал доклад заместителя председателя правления Славинвестбанка Александра Пархоменко по практике внедрения системы EGAR Loans в информационную среду банка. Одной из самых обсуждаемых в кулуарах стала тема автоматизации и управления рисками в ипотечном кредитовании.

В рамках международной выставки-конференции «Розничные финансы — Россия 2005» компания «Диасофт» представила комплексное решение для автоматизации всех видов розничных услуг банков, которое включает как фронт-офисную, так и бэк-офисную составляющие.

Фронт-офисная часть выполнена на новой инструментально-технологической основе, а в качестве бэк-офисов предлагаются модули решения 5NT(e). Такой подход, реализованный в трехзвенной архитектуре, обеспечивает высокую степень масштабирования банковского бизнеса. Цель создания фронт-офиса — автоматизировать обслуживание в географически распределенных учреждениях банка, предоставив персоналу удобный интерфейс по вводу и обработке заявок на предоставление им продуктов и услуг: кредитных, депозитных, карточных, расчетно-кассовых, а также операций по их периодическому обслуживанию. Кроме того, фронт-офис предоставляет банкам всю полноту каналов удаленного взаимодействия со своими клиентами, обеспечивая их функциональное наполнение, доступность и производительность работы.

В качестве бэк-офисов в новой архитектуре используются текущие бэк-офисные модули «Диасофт» (прежде всего, платформы 5NT(e)).

К этим продуктам, проверенным практикой, с хорошим функционалом, добавлен программный интерфейс, позволяющий реализовать потребности информационного обмена этих систем, используемых в качестве бэк-офисов, с фронт-офисными приложениями.