Кредитный портфель не по зубам коронавирусу

2020 год стал одним из лучших для банковской системы — активы, по данным ЦБ РФ, выросли на 12,5%, до 103,8 трлн рублей, а объем розничного кредитования увеличился на 13,5%, составив 20 трлн рублей. «Самые значимые эффекты пандемического кризиса — резкое краткосрочное падение спроса и ужесточение кредитных процедур», — прокомментировал ситуацию прошлого года директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. При этом необеспеченное кредитование достаточно быстро восстановилось до пандемийных значений, МФО показывает растущий тренд, а падение спроса в залоговом кредитовании купировалось программами господдержки и инфляционными ожиданиями. По сравнению с июлем 2020 года количество онлайн-заявок на кредитование в июле 2021 года увеличилось на 48%.

Алексей Волков (НБКИ). Фото: Conglomerat

Благодаря новым моделям оценки кредитных рисков (например, таких как Digital Score, которые работают только на информационной части кредитной истории и не требуют согласия клиента на раскрытие всех данных из нее) банки существенно экономят на скоринге и андеррайтинге. На основе Digital Score клиентам с низким баллом (персональным кредитным рейтингом) и высокой вероятностью отказа по стоп-факторам можно сразу не одобрять кредит, не проводя дополнительной валидации. Например, при автоматическом отказе клиентам с баллом ниже 50 банк в среднем отражает 13,9% входящего потока заявок с шансом на одобрение заявки 0,7%, отметил Алексей Волков, добавив, что на качество кредитного портфеля коронавирус не влияет.

Технологии — новая угроза?

Коронавирус влияет на активность киберпреступников. По словам Юрия Бармотина, директора Центра кибербезопасности Orange Business Services Russia&CIS, во всем мире рост DDoS-атак во время пандемии составил 22%. В России свои рекорды — в осенние месяцы 2021 года количество DDoS-атак на финансовый сектор выросло в шесть раз. С разной степенью успеха в это время были атакованы все банки из топ-10 и многие банки второй десятки, а максимальная по длительности атака не прекращалась семь дней. При этом даже минутный простой платежного сервиса может стать причиной миллионных убытков.

Юрий Бармотин (Orange Business Services Russia & CI). Фото: Conglomerat

«В России 30% DDoS-атак были мощнее 10 Гбит/с, а самая мощная составила 150 Гбит/с, — прокомментировал Юрий Бармотин. — Нападение может быть многовекторным и одновременно вестись не на один-два протокола, а сразу на 26 протоколов, что требует моментальной упреждающей реакции штата программистов». По мнению эксперта, в ближайшем будущем банковскую систему ждут значительно более сложные и многовекторные атаки, что связано с внедрением технологии 5G, которая на 20% увеличит мощность атак. А развитие интернета вещей до 25 млрд умных устройств в 2025 году сделает незаконное получение данных еще более доступным.

Денис Суржко (ВТБ). Фото: Conglomerat

Впрочем, банки активно адаптируют новые технологии себе на пользу. В частности, космические снимки помогают нивелировать кредитные риски, поскольку позволяют увидеть у заемщика с головным офисом в Москве пожар или остановку производства на далеком заводе в Сибири либо спрогнозировать стоимость квадратного метра жилой и коммерческой недвижимости у застройщика на основании логистики объекта, трафика и других факторов, недоступных без геоаналитики. «Использование геоаналитической платформы позволяет прогнозировать чек и трафик розничных магазинов. А геоэмбеддинги могут применяться в моделях оценки LGD [возможность наступления дефолта. — прим. «Б.О»] по ипотечным кредитам и в моделях проектного финансирования», — отметил начальник управления перспективных алгоритмов машинного обучения департамента анализа данных и моделирования ВТБ Денис Суржко.

ESG-риски

В 2022 году, по данным PwC, три четверти инвестиционных фондов, включая пенсионные и страховые, перестанут финансировать традиционные производства и компании и переключатся на ESG-продукты

Проектное финансирование, в отличие от, например, платежеспособности розничных клиентов, стало важной темой обсуждения банковских рисков в 2021 году. В России, по словам начальника управления технико-экономической оценки Ingenix Group Екатерины Дубовицкой, только 50% мегапроектов стоимостью более 1 млрд долларов можно считать успешными, то есть реализованными в изначально запланированные сроки и бюджет. А в нефтегазовом секторе таких проектов и вовсе всего 22%. Эксперт рассказала о западных, российских и советских подходах к нормативам резерва на непредвиденные расходы в крупных инфраструктурных проектах. Так, в США в зависимости от типа оценки рекомендуемый резерв на непредвиденные затраты может доходить до 40%, тогда как в России он не превышает 10%, что создает дополнительные риски для кредитора мегапроекта.

Екатерина Дубовицкая (Ingenix Group). Фото: Conglomerat

Наибольшую озабоченность участников рынка в конце 2021 года вызывает тренд на декарбонизацию и зеленую экономику. По словам управляющего директора по проектам развития НРА Виктора Четверикова, в мире существует 500 ESG-рейтингов и ESG-рэнкингов, которые практически никак не коррелируют между собой. При этом известно, что совокупный объем платежей за карбоновый след при экспорте российской продукции черной металлургии на 4 млрд евро в 2026 году составит 154 млрд евро, а в 2035 году — уже 757 млрд евро. А сколько тогда будет стоить сама эта продукция черной металлургии, остается только догадываться.

Виктор Четвериков (НРА). Фото: Conglomerat

Некоторые банки уже начали готовиться к расширению оценки кредитных рисков своих «коричневых» заемщиков.

Так, Сбер совместно с ВЭБ.РФ разработал и внедрил ESG-рейтингование клиентов и оценку углеродного следа финансируемых клиентов и проектов. ESG-стресс-тестирование клиентов проходит на основе возможных природных явлений и прогнозов по снижению выручки углеродоемких отраслей в результате реализации глобальной климатической повестки.

«Большинство клиентов ВЭБ.РФ одновременно являются и клиентами Сбера, в связи с чем в большинстве случаев при согласии клиента потребуется лишь передача из Сбера в ВЭБ.РФ уже оцененных рейтингов углеродного следа. В остальных случаях Сбер будет производить дополнительную оценку для ВЭБ.РФ», — сказал Алексей Богатов, вице-президент, директор департамента интегрированного риск-менеджмента Сбера. Из выступления спикера стало понятно: в Сбере рассчитывают, что их принципы ESG-стресс-тестирования станут эталонными в России. Как будет — покажет время. До конца года ЦБ РФ должен выпустить рекомендации для членов совета директоров по реализации ESG-повестки.

Алексей Богатов (Сбер). Фото: Conglomerat

В МКБ для ранжирования клиентов по экологическому риску воспользовались Принципами Экватора. Они применяются для проектов стоимостью от 10 млн долларов и предполагают, что заемщик организует экологическую экспертизу, готовит план действий для ослабления воздействия на окружающую среду, раскрывает перед кредитором информацию о воздействиях проекта и проводит консультации с затронутыми проектом группами населения. По словам директора по устойчивому развитию МКБ Ильи Корлякова, к 2023 году банк определит воздействие на окружающую среду всех своих корпоративных заемщиков. Сейчас же в МКБ менее 10% заемщиков имеют высокие экологические риски.

По словам эксперта, в будущем ESG-рейтинг будет влиять на процентную ставку по кредитам, и поэтому важно, чтобы к этому моменту существовали механизмы государственной поддержки отрасли.

Илья Корляков (МКБ). Фото: Conglomerat

Активы фондов, исповедующих принципы ответственного инвестирования, с 2006 года выросли в 15 раз и сегодня составляют более 100 трлн долларов. Две трети крупнейших инвестиционных фондов заявили, что с 2022 года перестают инвестировать в традиционные проекты и переключаются на ESG-продукты.