Финансовая сфера

Банковское обозрение


  • Пользователи кредитных историй повысят точность предиктивной аналитики
01.07.2022 FinRegulationFinRetailАналитика

Пользователи кредитных историй повысят точность предиктивной аналитики

О новом формате кредитной истории и переходе на него банков «Б.О» рассказал Алексей Волков, директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй


Алексей Волков, директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй

Алексей Волков, директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй

— Алексей, с чем связано введение нового формата кредитной истории? В чем его отличие от старого?

— Новый формат кредитной истории вводится по инициативе Банка России. Отмечу, что его введение происходит на фоне вступления в силу последних поправок в Федеральный закон № 218-ФЗ «О кредитных историях», который действует в России с 2005 года. Если проанализировать эволюцию этого закона и действий регулятора в последние годы, то не трудно обратить внимание на тренд по увеличению инфраструктурной роли бюро кредитных историй на ландшафте кредитного рынка страны и в целом финансового сектора. Таким образом, и законодатели, и регулятор действуют последовательно: они оценивают эффективность применения принятых норм, эффективность работы инфраструктурных институтов — БКИ и на основании этой оценки и анализа «темных пятен» в других финансовых сегментах или процессах расширяют рамки применения закона. Так было, например, при расширении списка источников формирования кредитных историй, включившего в контур работы БКИ лизинговую отрасль и операторов инвестиционных платформ. Сначала эти институты взаимодействовали с НБКИ на добровольной основе, а затем уже — в четко прописанных законодательных рамках.

В случае нового формата кредитной истории речь идет об увеличении детализации собираемой информации и расширении спектра ее применения, а также о повышении предиктивной силы скоринговых моделей при оценке ее качества. Хорошей иллюстрацией нововведений можно считать количество полей нового формата кредитной истории: их станет существенно больше. А это значит, что в перспективе пользователи кредитных историй смогут расширить диапазон применения скоринговых моделей и повысить точность предиктивной аналитики. 

— Планируется переходный период для освоения нового формата с 1 ноября 2022 года до середины 2023-го. Много ли банков уже тестируют его? Достаточен ли этот срок?

— Формально никакого переходного периода не планируется. С 1 ноября 2022 года банки (как и другие источники формирования кредитных историй) начнут передавать в НБКИ кредитные истории в новом формате. Соответственно с этой даты кредитный отчет пользователям будет предоставляться в виде «склеенного» набора данных: исторически накопленные данные в старом формате плюс принятые данные в новом формате.

И такой порядок не имеет формальных сроков завершения — кредиторы и другие пользователи будут получать и использовать старые накопленные данные столько, сколько им потребуется.

Другое дело, что, скажем, в интервале 20–30 лет старые данные в старом формате, скорее всего, утратят актуальность и, возможно, будут утилизированы в соответствии с законом (кредитные истории хранятся семь лет с момента внесения в них последней записи). И тогда в распоряжении рынка будут только данные в новом формате.

С технической точки зрения новый формат протестировать несложно. В НБКИ с апреля 2022 года работает тестовый контур, и практически все источники и пользователи могут протестировать загрузку и выгрузку данных. 

— Требуется ли какая-то помощь банкирам для ускорения тестирования?

— Как я сказал, с технической точки зрения все возможные сложности вполне решаемы. Вместе с тем остается важный вопрос интерпретации данных и использования их в бизнес-процессах кредиторов, прежде всего в их кредитных конвейерах. Ведь как происходит процесс принятия решения в кредитной организации? Банк получает данные и на основе исторически известной ему или, например, ИИ (в НБКИ искусственный интеллект активно используется в скоринговых моделях и других интеллектуальных системах) информации принимает соответствующее решение. В случае с новым форматом данных фактически исторически известных закономерностей пока нет. И это проблема не техническая, а скорее, методологическая и аналитическая.

Для помощи банкам в ее решении в НБКИ помимо тестового контура реализован механизм конвертации данных из старого формата в новый и наоборот. Это экспертный алгоритм, который в силу своей природы неидеален, но на «переходный» период должен оказать банкам существенную помощь.

— Что входит в тестовый контур для апробирования нового формата? Для чего там нужна взаимная конвертация нового и старого форматов? Почему конвертация создает информационные лакуны?

— Будь то тестовый контур в настоящее время или «боевой» режим работы в дальнейшем, пользователь сможет получать кредитный отчет в определенном регламентом формате (исторические данные в старом формате плюс имеющиеся данные в новом формате) с двумя дополнительными опциями: имеющиеся данные в новом формате будут конвертированы в старый формат, и весь отчет будет в старом формате; исторические данные в старом формате будут конвертированы в новый, и весь отчет будет в новом формате.

При этом данные опции абсолютно бесплатны и доступны как по отдельности, так и вместе. Таким образом, кредитор, который, например, не успел подстроить систему принятия решения под новый формат кредитных отчетов, еще какое-то время сможет пользоваться привычным ему старым форматом. В случае со второй опцией кредитор, который перевел свои бизнес-процессы на новый формат, сможет в полной мере использовать и старые исторические данные.

К сожалению, конвертация (или маппинг данных) осуществляется на основе экспертных оценок. Это приводит к тому, что в итоговом сводном файле, во-первых, образуются лакуны (не все данные нового формата можно достоверно получить из старого, и наоборот), а во-вторых, отсутствует достоверное подтверждение корректности маппинга.

Вторая проблема решается по мере накопления данных в новом формате и сопоставления их с тем событием, которое требуется предсказать. Как говорят банковские риск-менеджеры, «поколение должно вызреть». Например, для предсказания события 90+@12МОВ (выход на просрочку свыше 90 дней в интервале 12 месяцев после выдачи кредита) должно пройти 12 месяцев с начала выдачи кредита и передачи данных в бюро.

Таким образом, после 1 ноября 2022 года российскую кредитную систему ждет достаточно долгий период адаптации, притирки к новым данным. И работу по анализу этого процесса кредиторам необходимо начинать уже сейчас — в первую очередь с помощью тестового контура и конвертера данных НБКИ.

— Какие видятся способы получения банками сведений о среднемесячных платежах?

— Сведения о среднемесячных платежах (ССП) — новая информация в кредитном отчете, которая появится в доступе с 1 ноября 2022 года. Предоставлять ее будут только квалифицированные БКИ (КБКИ). А НБКИ, напомню, стало первым в России квалифицированным бюро еще 11 мая 2021 года. При этом закон предоставляет кредиторам возможность получать ССП двумя способами: запрашивая ССП во всех КБКИ; запрашивая ССП в одном КБКИ-контрагенте.

В первом случае банкам надо заключать договора со всеми КБКИ. Во втором случае договор нужно заключить только с НБКИ, которое, являясь КБКИ-контрагентом, по запросу клиента самостоятельно соберет ССП во всех КБКИ и выдаст в отчете сводные сведения о среднемесячных платежах. Последний вариант представляется более удобным и быстрым для банков по сравнению с вариантом самостоятельного запроса во все КБКИ. В любом случае выбор варианта получения ССП остается за самими банками. Тестовый контур нового формата кредитных историй в НБКИ уже сейчас предоставляет кредиторам возможность получения ССП в различных вариациях и выбора для себя оптимального варианта к 1 ноября 2022 года.







Сейчас на главной

ПЕРЕЙТИ НА ГЛАВНУЮ