Участники рынка МФО полагают, что Банк России сам будет применять некие централизованные модели, основанные на обогащенных данных НБКИ, на информации из банков, телеком-операторов и т.д., а уже потом рекомендовать их участникам рынка МФО. Но так ли это?

Владимир Шикин, заместитель директора по маркетингу НБКИ, модерируя дискуссию «Макропруденциальные лимиты (МПЛ)» в ходе SUMMIT MFO 2024, на вопрос представителя одного из МФО «Чем НБКИ в этих условиях сможет помочь рынку?» ответил: «Пока ничем. Банк России целенаправленно не пускает нас в область моделирования доходов. Методология НБКИ предполагает лишь расчет по последним кредитам за истекшие 12 месяцев».

Известно, что нескольким крупным банкам в порядке исключения разрешено моделировать доходы с применением неинтерпретируемых ИИ-моделей. Критерием их оценки выбрана близость предсказанного дохода с «реальным», рассчитанным с использованием данных из ФНС, ПФР и т.д. По мнению экспертов НБКИ, в этом случае на первый план выходит «высшая математика», с помощью которой строятся сложные модели, что по силам лишь небольшому количеству дата-сайентистов.

По словам Александра Пустовита, генерального директора Moneyman, участникам рынка понятно, в чем смысл позиции Банка России и куда она ведет: «В первую очередь цель ЦБ заключается в “охлаждении” сектора». Поэтому на вопрос «Что делать?» самый очевидный ответ заключается в утверждении: «Перестать агрессивно наращивать выдачу займов. Тогда возможные ограничения по показателю предельной долговой нагрузки (ПДН) станут маловероятными». Подобные заявления вызваны переосмыслением рисков сектора МФО, а также моделей выдачи на фоне повышающегося уровня закредитованности граждан.

Но вопрос «Что делать?» дала свою версию ответа и Найля Липатова, представляющая Ассоциацию микрофинансовых организаций «Сибирь»: «Необходимо пересмотреть свои портфели, провести стресс-тесты, а также заняться диверсификацией набора продуктов. Необходимо менять и модель бизнеса. Что касается доходности, то она будет падать».

Как один из выходов из ситуации можно добровольно предоставлять ИИ-модель в Банк России для согласования, несмотря на то что МФО в отличие от банков не обязаны формально этого делать. В случае проверки методы расчета ПДН, учитываемые в составе МПЛ, будут заранее известны. Однако процесс согласования методик с ЦБ сейчас находится в стадии «заморозки».

Так что же: принимать повышенные регуляторные риски или индивидуально придерживать рост бизнеса? Опыт Республики Казахстан говорит о том, что есть и третий вариант, заключающийся в добровольном достижении большинством участников рынка в рамках СРО договоренности о приемлемых ограничениях по уровню МПЛ, в том числе за счет ограничения агрессивного роста, что позволит регулятору ослабить давление. Понятно, что нарушители конвенции тоже имеются, но у подобных «Паниковских» только один путь: либо становиться околобанковской структурой, либо покинуть рынок. А вот возможен ли такой сценарий в России?