Банк России доработал методику оценки экономического положения банков после обсуждения с рынком и внутреннего тестирования. Новый подход, как ожидается, точнее ранжирует кредитные организации по рискам.

Главное изменение — отказ от сложной балльно-весовой схемы в пользу прямого расчета влияния рисков на капитал: теперь риски не усредняются, а суммируются, поэтому высокий кредитный риск не может быть компенсирован низким процентным. Также ЦБ сократил число показателей и блоков оценки, усилил роль концентрационных рисков и объединил в разделе «Капитал» все факторы, связанные с достаточностью капитала и качеством бизнес-модели.

Отдельно пересмотрен учет рыночной доли, чтобы слабая франшиза сама по себе не приводила к повышенным взносам для банков, если по другим параметрам они оценены хорошо. Именно этот вопрос особенно волновал небольшие банки.

Как считают в ЦБ, переход на новую методику позволит надежным банкам платить меньше взносов в Фонд обязательного страхования вкладов, а Банку России – сфокусировать надзор на участниках рынка с меньшим запасом прочности. Новый подход планируется применять с 2029 года. Обсуждение новой концепции планируется в ходе Финансового конгресса Банка России в Санкт-Петербурге 1–3 июля.

Источник: Банк России