Особенности национального скоринга
В России развитие скоринга (в его изначальном значении) ограничивается все еще низкими по западным меркам объемами кредитования, а также быстро меняющимися социально-экономическими условиями. Российские банки и рейтинговые агентства не располагают достаточной информацией о клиентах для того, чтобы выстроить эффективные математические модели, обеспечивающие спрос на розничное кредитование, с одной стороны, и минимизацию банковских рисков — с другой.
В такой ситуации есть два способа действий. Можно либо использовать модель, разработанную за рубежом (так поступает большинство «дочек» иностранных банков и западных рейтинговых агентств), с обязательной адаптацией к российским реалиям. Либо отказаться от применения скоринга на первоначальном этапе и выдавать кредиты всем желающим на основании стандартной проверки с целью накопления необходимой кредитной истории. После чего на основании собранных данных разработать собственную скоринговую модель.
В самом упрощенном виде скоринговая модель представляет собой взвешенную сумму определенных характеристик. В результате получается интегральный показатель — чем он выше, тем выше надежность клиента, и банк может упорядочить своих клиентов по степени возрастания кредитоспособности. Интегральный показатель каждого клиента сравнивается с неким числовым порогом, или линией отсечения (линией безубыточности, по существу). Порог рассчитывается исходя из количества исправно платящих клиентов, необходимых для...