В марте 2011 года «Б.О» написал о том, что у кредитного скоринга два основных недостатка: «Любая статистическая модель базируется на законе больших чисел. Чем меньше выборка, тем выше вероятность «насобирать» отклонения. Допустим, статистика утверждает, что вероятность выигрыша в казино составляет 49%. Это не помешает отдельным игрокам побеждать 100 раз подряд или же, напротив, в 100 случаях непрерывно терять деньги». Поэтому банкам с небольшой клиентской базой даже не стоит задумываться о создании собственной скоринговой модели. Это в теории. На практике были попытки создать ее на основе клиентской базы, где было меньше 1 тыс. записей.
Другой недостаток исполнительный директор маркетингового агентства et-marketing.ru Александр Головин охарактеризовал так: «Скоринг можно сравнить с ездой на автомобиле, когда водитель по какой-то причине смотрит только в зеркало заднего вида. Ехать, наверное, можно, если дорога не петляет». Говоря другими словами, скоринг представляет собой статистическую модель, с помощью которой на основе кредитной истории прошлых клиентов (а ее еще нужно накопить) банк пытается определить, насколько велика вероятность, что конкретный потенциальный заемщик своевременно вернет кредит. Поэтому необходимо регулярно адаптировать существующие скоринговые модели к текущей ситуации в экономике. В противном случае они окажутся неэффективными.
Банки с радостью отказались бы от кредитного скоринга, если бы кто-то — или они сами — придумал иной способ определения «...