В середине апреля 2023 года стало известно о старте пилотного проекта Тинькофф Банка, Экспобанка и Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР), целью которого является улучшение оценки финансового положения заемщика при выдаче кредита. Кредитные организации намереваются обмениваться обезличенными данными о сумме средств на всех счетах клиентов, желающих взять кредитный продукт одного из участников «пилота».

В момент выдачи кредита банк не будет видеть данные о том, сколько у потенциального заемщика средств на счетах и где они расположены. Банк будет знать только скоринговый балл, на основе которого можно оценить платежеспособность клиента и его риск-профиль.

ЦБ не против, но с оговорками

Понятно, что сама по себе идея обмена клиентскими данными не нова, но относительно нова технология ее реализации. А вот абсолютно уникальной оказалась реакция Банка России и ВТБ. Первый, очевидно, вынашивает планы самому стать полноценным игроком на этом рынке, а второй — против «пилота» «в том сетапе, в котором он есть».

Портал banki.ru пояснил позицию обеих сторон: «В Банке России в начале апреля 2023 года уже говорили, что работают над системой оценки дохода граждан, однако регулятор хочет поддерживать инициативы, которые будут равноудаленной историей».

Что касается ВТБ, banki.ru приводят цитату Вадима Кулика, заместителя председателя правления ВТБ: «Почему банки должны “складывать” в этот проект данные с депозитов своих клиентов и как объяснить им происходящее? При этом сохранность данных может гарантировать только ЦБ». В ВТБ полагают, что модель работы бюро кредитных историй (БКИ) вполне жизнеспособна. Кредитным организациям ничто не мешает обновлять данные БКИ, изменять кредитную историю клиента и направлять в бюро «депозитную историю».

Некоторые юристы, по мнению banki.ru, заявляют о том, что «потенциально подобный обмен такой информацией может являться нарушением банковской тайны, то есть тайны об операциях, о счетах и вкладах клиентов, вне зависимости от того, в каком виде данные передаются».

Ключевым словом в этой фразе, без сомнения, является «потенциально», поскольку многие в данном споре смотрят в сторону юристов банка России, полагая, что сейчас «подобная передача информации возможна сейчас только в бюро кредитных историй».

Большие форумы надо посещать

Пока некоторые юристы спорят, другие уже сказали свое веское слово. Другое дело, можно ли его считать официальной позицией Банка России? Так, 14 февраля 2023 года в ходе сессии «Нормативное регулирование и стандартизация ИБ и операционной надежности» в рамках прошедшего в Екатеринбурге Уральского форума «Кибербезопасность в финансах» были даны разъяснения.

На этой секции помимо прочего обсуждали событие, которое, по словам Андрея Емелина, председателя НСФР и модератора секции, может претендовать на «явление, близкое к уникальному». Речь шла об инициативе Тинькофф Банка, с которой он вышел на уровень регуляторов, представив довольно хорошо проработанное предложение скоринговой платформы по счетам клиентов. Об этом рассказал Александр Стремоусов, руководитель управления сопровождения бизнеса Tinkoff.

По словам Андрея Емелина, Тинькофф Банк в свое время инициировал создание рабочей группы при Банке России, в деятельности которой принимали участие три директора департамента регулятора. Сама технология пилотировалась более года. Задачей ставилась возможность оценить расходную часть бюджета потенциального заемщика.

«Главное в данном кейсе: то, что мы называем для себя оценкой технической реализации, на сегодня становится, на мой взгляд, даже важнее финансово-экономического обоснования (ФЭО). Поскольку ФЭО сейчас нулевые для бюджета, вся нагрузка на внедрение новых технологий ложится на рынок. Оценка того, насколько велики затраты рынка на реализацию той или иной модели и каков будет возможный выигрыш по сравнению с потенциальными рисками, обычно производится лишь ко второму чтению законопроектов либо вообще оставляется на потом. Поэтому технологическое движение вперед зачастую происходит спонтанно и рывками, вследствие чего объем затрат превышает порой все возможные выгоды. В данном случае виден формат, когда есть возможность оценить все до того, как…», — разъяснил Андрей Емелин аудитории, в составе которой находился Анатолий Аксаков, председатель совета Ассоциации банков России, депутат Государственной думы.

Банку важно, по максимуму сохранив старые бизнес-процессы, внедрять новые технологии. И если приходится в силу регуляторных норм усложнять клиентский путь, банки всеми силами стараются сгладить эту историю, поскольку довольные клиенты — это то, ради чего банк работает. Здесь важны диалог между банком и регулятором для выявления и более четкого обозначения проблем на начальном этапе, а также предоставление площадки для тестирования новых идей.

Скоринговая инфраструктура Tinkoff основана на технологии многосторонних конфиденциальных вычислений на базе IT-инфраструктуры нескольких игроков, которые обмениваются информацией таким образом, чтобы на выходе мог появиться имеющий значение результат. Технология обеспечивает беспрецедентный уровень конфиденциальности. Чем больше информации о кредитоспособности, доходах, остатках на счетах клиентов, тем лучше создаются индивидуальные предложения с учетом персональной долговой нагрузки.

«На площадке Банка России были пройдены два трека, связанные с ИБ, а также модельными рисками. На момент конференции остался юридический трек, связанный с банковской тайной и сохранностью ПДн. Есть вопросы по работе оператора данной платформы. Но в целом, осталась только благодарность регулятору», — сказал Александр Стремоусов.

Отметим, что технология многосторонних вычислений не является абсолютно новой. За пределами России она с успехом используется в медицине. У нас в стране к ней присматриваются операторы сотовой связи, большие технологические компании, а также ряд государственных организаций.

Какие альтернативы?

Оставив в стороне дальнейшую судьбу данного проекта, необходимо обозначить альтернативные возможности. Некоторым из них была посвящена важная конференция Data Fusion 2023, прошедшая под эгидой ВТБ 13-14 апреля 2023 года.

Data Fusion — это концепция работы с данными и технологиями ИИ, цель которой — достичь максимального синергетического эффекта при объединении данных из нескольких источников. Этот подход дает отдельным компаниям возможность получить доступ к накопленным ранее знаниям и опыту всего рынка.

Собственная позиция по скоринговой платформе самого ВТБ была обозначена выше. Однако в своих выступлениях некоторые известные эксперты раскрыли ряд важных технических компонентов, поставив при этом массу вопросов практического их применения. Например, такими были доклады представителей Сбера и Ростелекома об их видении облачных платформ для обработки больших данных.

Представители ВТБ также поделились технологическими подробностями. В частности, Денис Суржко, начальник управления перспективных алгоритмов, упомянул о криптоанклавах. Эта технология позволяет получить на выходе анклава исключительно результат применения модели ИИ на данных участников анклава без доступа к исходной информации. Как говорится, найдите два отличия в бизнес-применении этой технологии по сравнению с многосторонними вычислениями! А это значит, что битва за скоринг началась!