Если вспомнить подходы к управлению кредитными рисками до кризиса, то доминирующих на рынке было несколько.
Наиболее прямолинейный подход заключался в том, что кредитный риск закладывался в ставку. Процентные ставки в данном случае оказывались достаточно высокими, чтобы покрыть возможные потери.
По большому счету, такой подход означал отсутствие управления рисками. Управление осуществлялось, скорее, через развитие служб сбора просроченной задолженности (collection). Рынок был весьма неразвитым, методы collection от банка к банку сильно разнились, при этом некоторые банки прославились достаточно жестким подходом к своим заемщикам. Это тоже иногда работало на снижение кредитного риска.
Указанные подходы были более типичными для банков, работавших в массовом розничном сегменте. Игроки, ориентировавшиеся на более премиальную клиентуру, стремились развивать андеррайтинг, то есть методы оценки платежеспособности заемщика, прогнозирования стабильности его занятости и т.д. Делалось это на индивидуальном уровне, и некоторые банки достаточно хорошо прогрессировали в данном направлении, развивая свои экспертные методы и экспертные подходы для анализа заемщиков.
Банки, которые занимались реинжинирингом систем управления рисками в период выхода из кризиса, серьезно нарастили свои портфели, причем качественным образом
В корпоративном сегменте характерной чертой было повышенное внимание к залогу (недвижимости, акциям и т.п.) в ущерб качественной оценке платежеспособности. На рынке...