Банковское обозрение

Финансовая сфера

  • Использование внешних данных в построении моделей кредитного риска для портфелей лизинга и сектора МСБ
10.08.2018 Best-practice
Использование внешних данных в построении моделей кредитного риска для портфелей лизинга и сектора МСБ

В настоящее время все более актуальным становится вопрос оценки предприятий малого и среднего бизнеса для российских банков




В условиях поиска стимулов роста экономики РФ в кризисный период сектор кредитования МСБ может выступать в качестве одного из драйверов развития. Об этом, в частности, свидетельствует поддержка со стороны государства данного направления банковского кредитования.

С другой стороны, разнообразие бизнес-моделей предприятий МСБ требует внедрения более точных оценок кредитного риска для адекватной оценки банками корпоративных заемщиков. Более распространенными становятся модели кредитного риска с учетом индивидуальных характеристик предприятий, включая как их финансовые показатели, так и качественные параметры, описывающие структуру и характер деятельности. Предметом нашего исследования является построение модели индивидуальной оценки кредитного риска предприятий МСБ на примере отдельно взятого российского регионального банка на основе внутренних и внешних данных.

Одним из основных направлений российской банковской практики в части количественной оценки после кризиса 2006–2008 годов является разработка моделей оценки кредитного риска с учетом индивидуальных характеристик заемщика (см. статью О.Е. Большаковой, А.Г. Максимова и Н.В. Максимовой1). Методы групповой оценки риска (на уровне пула однородных кредитов), которые используются в рамках стандарта ПВР (Базель II), начинают уступать более точным количественным оценкам, получаемым статистическими методами на индивидуальной основе. Среди полезных свойств таких моделей необходимо отметить чувствительность оценки предприятия...



Читайте наши лучшие материалы Яндекс. Дзен Телеграмм

Сейчас на главной