В условиях поиска стимулов роста экономики РФ в кризисный период сектор кредитования МСБ может выступать в качестве одного из драйверов развития. Об этом, в частности, свидетельствует поддержка со стороны государства данного направления банковского кредитования.

С другой стороны, разнообразие бизнес-моделей предприятий МСБ требует внедрения более точных оценок кредитного риска для адекватной оценки банками корпоративных заемщиков. Более распространенными становятся модели кредитного риска с учетом индивидуальных характеристик предприятий, включая как их финансовые показатели, так и качественные параметры, описывающие структуру и характер деятельности. Предметом нашего исследования является построение модели индивидуальной оценки кредитного риска предприятий МСБ на примере отдельно взятого российского регионального банка на основе внутренних и внешних данных.

Одним из основных направлений российской банковской практики в части количественной оценки после кризиса 2006–2008 годов является разработка моделей оценки кредитного риска с учетом индивидуальных характеристик заемщика (см. статью О.Е. Большаковой, А.Г. Максимова и Н.В. Максимовой1). Методы групповой оценки риска (на уровне пула однородных кредитов), которые используются в рамках стандарта ПВР (Базель II), начинают уступать более точным количественным оценкам, получаемым статистическими методами на индивидуальной основе. Среди полезных свойств таких моделей необходимо отметить чувствительность оценки предприятия...