Переломы макроэкономических трендов и потребительских тенденций, а также смена экономической динамики не остались незамеченными как в ЦБ, так и в коммерческих банках. Сильнее всего перемены сказались на настроениях макроэкономистов и как следствие отразились в прогнозах риск-менеджеров.

Причем на конференции Russia Risk Conference 2023 представители Банка России скорее слушали банкиров, предварительно проведя серию опросов в целях включения их мнения в будущие доклады для общественных консультаций. Совместная работа регулятора с поднадзорными организациями уже сейчас потенциально способна высвободить около 100 млрд рублей капитала. И это далеко не предел.

Лебеди бывают не только черные

На чье мнение в первую очередь ориентируется в работе с рисками регулятор? Наверное, в их число входят спикеры, которые выступали непосредственно перед Иваном Черкасовым, начальником управления риск-моделирования департамента банковского регулирования и аналитики Банка России. Это Михаил Матовников, старший управляющий директор — главный аналитик СберБанка; Егор Сусин, управляющий директор Private Banking Газпромбанка; Валерий Вайсберг, директор аналитического департамента ИК «РЕГИОН», и другие участники панельной дискуссии «Макроэкономика 2023 & риски финансового сектора: о чем говорят тренды?».

В частности, Егор Сусин коротко и ярко выделил основные вызовы: «Мы уже сейчас фиксируем “прилеты” черных лебедей с самых различных сторон. Это повышение турбулентности на финансовых рынках; рост инфляции и процентных ставок, а также суммарного уровня долга; появление первой волны дефолтов, при том что общая эффективность мировой экономики стала гораздо ниже. Поэтому подходы к управлению и регулированию рисков должны стать жестче».

«Этот кризис весьма необычен: есть спрос в мировом масштабе, а предложения нет. У нас в стране все во многом наоборот, мы вводим запрет на вывоз топлива и повышаем экспортные пошлины. Я думаю, что на этот раз черный лебедь может вылететь из России, а не прилететь сюда. Главная тому причина — многие мировые центральные банки потеряли свою независимость. А в России — наоборот, но на фоне шаткого равновесия в области социальной стабильности. Поэтому действия регулятора должны быть выверены, взвешены и сбалансированы», — дал совет Банку России Михаил Матовников.

Концепция национального норматива

Иван Черкасов, представлявший регулятор, ни по одному пункту, озвученному маститыми экспертами, спорить не стал, хотя у собравшихся было желание вступить с ним в полемику, касавшуюся рисков так называемого офшорного рубля. Но спикеры из ГПБ сами доходчиво объяснили суть проблемы, поэтому представитель ЦБ начал с презентации десяти основных регуляторных новаций 2023 года в области риск-менеджмента, осуществленных в том числе благодаря регуляторным опросам, представленным ниже на слайде.

Регуляторные новации 2023 года

Источник: Банк России, 2023 год

Оранжевым цветом выделены итоги работы с показателем кредитной конверсии. По словам спикера, активное участие банков в опросах ЦБ на практике позволило обоснованно ослабить требования к резервированию. Этот путь совместной работы с участниками рынка регулятор предполагает использовать и далее. На других слайдах были подробно рассмотрены иные новации.

Во-первых, движение к новой матрице резервов в рамках Положения ЦБ № 590, для чего планируется изменить подходы к оценке кредитного риска по резервам на возможные потери по ссудам. Задача, которая решается этим способом, заключается в регулировании потребительского кредитования и усилении мер по ограничению рисков заемщиков и банков. При этом стимулируется кредитование субъектов МСП, а также снижается операционная неэффективность, которая создает большую нагрузку на кредитные организации.

В работе по этой новации сейчас находится создание четкого списка официальных документов — источников информации о доходах физических лиц. Кроме того, обсуждается увеличение порога ссуд со 100 тыс. до 1 млн рублей, которые могут предоставляться физлицу без официального подтверждения доходов.

Во-вторых, уточняется порядок расчета национального коэффициента ликвидности (НКЛ) без отклонения от Базель III и разрабатывается концепция национального норматива.

Это требуется для уточнения порядка расчета НКЛ из-за ухода иностранных рейтинговых агентств, особого порядка исполнения обязательств перед нерезидентами, а также для внедрения цифрового рубля. Новый норматив поможет лучше учитывать национальную специфику в сравнении с Базель III.

Один из доступных механизмов для этого — калибровка коэффициента оттока на основе российской статистики в предпосылке среднего уровня стресса без экстремальных сценариев.

В-третьих, вводятся общие критерии оценки проектного финансирования по 214-ФЗ для Положения № 590 (резервы) и Положения № 483 (капитал для ПВР-банков). Тем самым регулятор устраняет несовершенство в подходах и возможность арбитража между двумя нормативными актами, так как один и тот же проект может иметь низкий риск в 590-П и высокий в 483-П.

Для реализации сказанного Банк России планирует определить правила балльно-весовой оценки с учетом значимости критериев и установить единый способ оценки по 590-П и синхронизации с 483-П.

Дальнейшие планы

Презентуя перспективные планы Банка России, Иван Черкасов заявил: «Перед нами стоит “задачка-неберучка”, связанная с тем, как сблизить элементы МСФО-оценки с пруденциальными резервами».

Сейчас видятся три блока задач:

• переход к системе «зонированных нормативов», при которой часть нормативов может получить два уровня — «сигнальный» и «предельный»;
• создание Фонда развития банковского сектора, который может формироваться за счет взносов банков и выступать в роли коллективного буфера капитала для банковской системы;
• концепция развития банков с базовой лицензией (ББЛ) на базе объединений. Сейчас на рассмотрении находятся две модели: «Альянс» и «Зонтик». В первом случае предусматривается создание малыми банками объединения на паритетных основах с координацией через управляющую компанию. Во втором варианте возможно объединение по «франчайзинговому» типу, когда крупный банк берет «под крыло» своих небольших коллег.

По словам Ивана Черкасова, Банк России крайне заинтересован в глубокой проработке этих и других планов с участниками рынка и готов получить мнение экспертов по двум группам вопросам. Первая связана со сближением с МСФО-оценками, а вторая — со способами нивелирования стремительно растущего процентного риска. 

Наиболее полные и содержательные предложения поступили от Данила Трофимова, заместителя руководителя департамента интегрированного управления рисками, начальника управления консолидированного анализа рисков, вице-президента Банка ВТБ. По его словам, все участники рынка поддерживают предложение Банка России по устранению дуализма и расхождений в регуляторных требованиях по одной и той же тематике, который принуждает банкиров к попыткам «усидеть на двух стульях одновременно». Что касается требований к управлению процентным риском, то сначала неплохо бы поработать с ним на экспертном уровне, на уровне каждого конкретного банка. Гармонизировать процесс во всей системе возможно при помощи надзорного стресс-тестирования. «Эту проблему я перенес бы в слайд с “задачей-неберучкой” и не стал бы ей заниматься, пока практика взаимодействия регулятора и финансового рынка по этому виду риска окончательно не устоится», — поставил финальную точку в дискуссии Данил Трофимов.